Mit #import bindest du eine sog. Type Library ein. Das bewirkt, dass aus einem OCX oder einem COM-Server die Interface-Beschreibung extrahiert und in C++-Format übersetzt wird. Die Interface-Beschreibung im C++-Format wird dann an dieser Stelle eingebunden.
DLLs, die keine OCXe oder COM-Server sind, haben keine Type Library und können daher nicht auf diesem Weg eingebunden werden. Vermutlich gehören stattdessen ein oder mehrere .h-Files dazu, die du mit #include einbinden musst.